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선물(Futures)은 레버리지를 기반으로 지수·상품·통화 등을 소액으로 거래할 수 있는 파생상품이며, 나스닥(NQ) 선물은 변동성과 유동성이 뛰어나 실전 트레이딩의 대표 시장이다. NQ·MNQ의 구조와 틱 가치, 증거금, 장단점을 이해하는 것은 모든 전략의 기초이며, 향후 ICT 매매기법 적용을 위한 필수 기반이다.
1) 선물이란 무엇인가?
- 미래의 특정 시점에 정해진 가격으로 자산을 사고파는 계약
- 지수, 원자재, 통화, 금리 등 다양한 자산군 존재
- 실제 자산을 보유하지 않고도 가격 변동으로 수익·손실 발생
- 표준화된 규격(거래소 규정)에 따라 거래
- 레버리지 기반이기 때문에 작은 가격 변동도 큰 결과를 만든다
2) 선물의 구조 — 레버리지 & 증거금
📌 레버리지 구조
- 전체 계약 금액을 모두 지불하지 않음
- **일부 증거금(Margin)**만으로 거래
- 가격 변동 대비 수익·손실 폭이 크게 확장됨
- 잘 사용하면 효율적, 잘못 사용하면 급격한 손실 가능
📌 증거금 종류
- 초기증거금(Initial Margin): 진입 시 필요한 최소 예치금
- 유지증거금(Maintenance Margin): 계좌가 유지돼야 하는 최소 금액
- 유지증거금 이하로 떨어지면 마진콜(Margin Call) 발생
3) 나스닥 선물(NQ)과 마이크로 나스닥(MNQ) 구조
✅ NQ (E-mini Nasdaq 100)
- 심볼: NQ
- 틱 가치: $5 / tick
- 틱 사이즈: 0.25
- 변동성 큼 → 고수익 & 고위험 구조
- 하루 변동폭이 200~500틱 이상 나오는 경우 흔함
- 전문 트레이더 · 프랍 트레이더들이 주력으로 쓰는 상품
✅ MNQ (Micro Nasdaq 100)
- 심볼: MNQ
- 틱 가치: $0.5 / tick (NQ의 1/10)
- 초보 및 소액 계좌 트레이더에게 최적
- 포지션 사이징을 매우 유연하게 할 수 있음
- 프랍 평가전 연습용으로 적합
4) NQ/MNQ의 장점과 위험요소
✅ 장점
- 높은 유동성 → 슬리피지 적음
- 명확한 방향성 → 트렌드 추종·ICT 전략에 적합
- 거의 매일 큰 변동성 발생 → 기회 지속
- 접근성 우수 (지수 기반으로 정보가 투명함)
✅ 위험요소
- 레버리지로 인해 손실 속도도 매우 빠름
- 과잉 포지션(오버사이징) 시 계좌 위험
- 경제지표 발표(Non-farm, CPI 등) 시 급격한 급등락
- 프랍 계정에서는 DD 리스크가 배로 증가할 수 있음
5) 선물 매매가 트레이더에게 유리한 이유
- 공매도 제약 없음 → 상승·하락 모두 매매 가능
- 24시간 거래(나스닥은 23시간) → 기회가 많음
- 수수료 저렴, 세금 효율적
- 지수 기반 상품이라 개별 종목 리스크가 없음
- 알고리즘적 움직임이 반복되므로 기술적 분석/ICT 적용 우수
6) Executive Summary(핵심 요약)
- 선물은 레버리지 기반 파생상품이며 가격 변동을 적극적으로 활용하는 시장
- NQ/MNQ는 나스닥100 지수 기반 선물로 변동성과 유동성이 매우 뛰어남
- 틱 가치, 증거금, 변동성 구조를 이해하는 것이 선물 매매의 출발점
- NQ는 ICT 매매기법과 궁합이 뛰어난 대표 시장
- 다음 장에서는 글로벌 세션(아시아·유럽·뉴욕)의 변동성 패턴과 Killzone 분석을 다룬다
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